UPOTREBA KREDIT SKORING MODELA ZA OCJENJIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI MALIH PODUZETNIKA

Kreditni skoring je proces kojim se određuje koliko je vjerojatno
da klijent kasni u otplatama rata kredita (Hand, Henley, 1997). Iako u
Hrvatskoj postoje pravila i procedure ocjenjivanja kreditne sposobnosti klijenata, ipak konačna odluka o odobravanju, ili o odbijanju kreditnog zahtjeva počiva na subjektivnoj ocjeni kreditnih referenata odnosno kreditnih odbora svake banke. Stoga ovaj rad ima dva cilja:
(i) kreirati kredit skoring model koji pokazuje značajne varijable za otplatu kredita malih poduzetnika za konkretnu financijsku instituciju; (ii) usporediti odluke donesene primjenom subjektivne ocjene kreditnih referenta s odlukama donesenima primjenom kredit skoring modela za konkretnu financijsku instituciju. Uzorak podataka sastojao se od 200 kredita koje je malim poduzetnicima odobrila jedna štedno-kreditna zadruga u Hrvatskoj.
Za izgradnju modela upotrebljena je logistička regresija, jer je
većina varijabli kategorijalna. Rezultati pokazuju da značajne varijable u modelu obuhvaćaju sljedeće grupe varijabli: poduzetnička ideja, plan rasta poduzeća, marketinški plan, karakteristike poduzetnika i poduzeća i karakteristike kreditnog programa. Istraživanje provedeno na podacima spomenute štedno-kreditne zadruge potvrdilo je da su odluke donesene upotrebom kredit skoring modela preciznije od onih donesenih subjektivnom
ocjenom kreditnih referenata.