RIZIČNA VRIJEDNOST (VALUE AT RISK) KAO METODA UPRAVLJANJA RIZICIMA U FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

Tržišni je rizik jedan od najvažnijih rizika s kojim se susreću financijske institucije. Za mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom u posljednjem je desetljeću razvijena metoda pod nazivom rizična vrijednost (Value-at-risk /VAR/). Autor učlanku navodi osnovne elemente i postavke koncepta rizične vrijednosti i primjer izračuna za jednostavan i složeniji portfolio. U konačnici se navode razmišljanja o tržišnom riziku i problemi uvođenja metodologije rizične vrijednosti u poslovanje hrvatskih financijskih institucija.