Kreditna aktivnost i njen odnos s ponudom novca u Turskoj: Bai-Perron i valna koherencijska analiza

Strukturni lomovi u obujmu kredita odnose se na nagle i značajne promjene u mjeri u kojoj financijske institucije odobravaju kredite. Ovi lomovi mogu se dogoditi iz različitih razloga, kao što su promjene u standardima kreditiranja, promjene u gospodarskim uvjetima ili promjene u vladinim politikama. Strukturni lom u kreditnoj aktivnosti može imati važne posljedice za šire gospodarstvo, uključujući utjecaj na gospodarski rast, inflaciju i financijsku stabilnost. Ovaj rad usredotočuje se na višestruke strukturne lomove i njihov odnos s ponudom novca u kreditnoj aktivnosti depozitnih banaka u razdoblju od 2006. do 2022. godine, kada su Turska i svijet doživjeli značajne gospodarske, financijske, političke i društvene promjene. Podatke korištene u analizi osigurava Središnja banka Republike Turske, uključujući ukupne kredite koje depozitne banke odobravaju gospodarskim subjektima. Za analizu podataka korišteni su Bai-Perronov test višestrukih strukturnih lomova i metoda valne koherencije. Kao rezultat istraživanja, utvrđeno je pet datuma strukturnih lomova u kreditnoj aktivnosti, a naglašeni su razlozi tih lomova. Nadalje, analiza valne koherencije pokazuje da ponuda novca i kreditna aktivnost dugoročno zajedno variraju.